MATLAB FINANCIAL TOOLBOX - RELEASE NOTES Manual de usuario Pagina 6

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vi Contents
R2012b
Merge of Fixed-Income Toolbox and Financial Derivatives
Toolbox to Financial Instruments Toolbox . . . . . . . . . . . . 6-2
Cap and floor floating-rate note pricing using trees . . . . . . . 6-2
Forward-swap pricing using trees or term structure . . . . . . 6-2
Functions for fitting and extracting calibrated parameters
from IRFunctionCurve objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
LIBOR market model example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Counterparty credit risk example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Conversion of error and warning message identifiers . . . . . 6-3
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